투자 시뮬레이터란?
과거 가격 데이터를 기반으로 '만약 그때 투자했다면?'을 시뮬레이션하는 도구입니다. 비트코인, 삼성전자, S&P500, 금 등 주요 자산을 2005~2026년 사이 임의 시점에 투자했을 때의 수익률과 그래프를 한눈에 볼 수 있어 백테스팅 학습에 유용합니다.
주요 기능
- 주요 자산 백테스팅 — 비트코인, 주식, ETF, 금 등 다양한 자산 지원
- Recharts 시각화 — 투자 시점부터 현재까지의 수익률 곡선
- 기간 프리셋 — 1년/3년/5년/10년 빠른 비교
- CAGR 자동 계산 — 연평균 복리 수익률을 표시
- 전체 기간 보기 — 2005년부터 현재까지 자산별 흐름을 한 그래프로 확인
사용 방법
- 자산(비트코인, 삼성전자 등)을 선택하세요
- 투자 시작일과 투자 금액을 입력하세요
- 그래프와 함께 현재 평가액·수익률이 표시됩니다
- 다른 자산과 비교해보세요
수익률과 CAGR: 총수익률이 놓치는 것
10년에 200% 올랐다는 말은 인상적이지만, 매년 얼마씩 불어난 것인지는 알려 주지 않습니다. 총수익률은 기간이 길수록 커지기 마련이라 서로 다른 기간의 성과를 비교할 수 없습니다. 이 문제를 해결하는 지표가 연평균 복리 수익률 CAGR입니다. CAGR = (최종 가치 ÷ 투자 원금)^(1 ÷ 연수) − 1로 계산하며, 매년 이 비율로 꾸준히 불어났다면 같은 결과가 된다는 가상의 연간 수익률입니다.
예를 들어 1,000만 원이 10년 뒤 3,000만 원이 되었다면 총수익률은 200%지만 CAGR은 약 11.6%입니다. 같은 3,000만 원이라도 5년 만에 도달했다면 CAGR은 약 24.6%가 됩니다. 이 시뮬레이터의 일시불 모드는 시작 시점과 종료 시점 사이의 실제 일수를 365.25로 나눈 연수를 사용해 CAGR을 계산합니다.
CAGR을 볼 때는 물가상승률과 비교하는 것이 중요합니다. CAGR이 연 2%라면 이름은 수익이지만 물가가 그 이상 오르는 환경에서는 실질 구매력이 늘지 않은 것입니다. 또 CAGR은 중간 과정을 모두 지운 평균값이라, 같은 CAGR이라도 매년 꾸준히 오른 자산과 반토막과 급등을 반복한 자산의 경험은 전혀 다릅니다.
MDD와 변동성: 손실을 견디는 힘
최대 낙폭(MDD, Maximum Drawdown)은 특정 기간 동안 자산 가치가 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 100에서 50으로 떨어졌다면 MDD는 50%이며, 다시 100을 회복하려면 100% 상승이 필요합니다. 손실과 회복이 비대칭이라는 이 단순한 산술이 위험 관리의 출발점입니다.
장기 차트를 보면 결과적으로 크게 오른 자산도 중간에 깊은 골짜기를 여러 번 지나왔음을 알 수 있습니다. 2008년 금융위기, 2020년 초 팬데믹, 2022년 금리 인상기처럼 대부분의 위험 자산이 함께 급락한 시기가 있었고, 암호화폐처럼 변동성이 큰 자산은 80% 넘게 떨어진 뒤 회복한 구간도 있습니다. 백테스트에서 높은 CAGR을 보았더라도 그 골짜기에서 팔지 않고 버틸 수 있었을지를 스스로 물어야 합니다.
이 시뮬레이터는 MDD를 따로 숫자로 표시하지 않지만, 결과 화면의 자산 추이 그래프에서 이전 고점 대비 가장 깊게 파인 구간을 눈으로 확인할 수 있습니다. 원금을 나타내는 점선 아래로 평가액이 내려간 구간이 얼마나 길고 깊었는지 살펴보면 그 자산에 투자했을 때 감내해야 했던 심리적 부담을 짐작할 수 있습니다.
거치식과 적립식: 평균 매입가의 원리
거치식(일시불)은 한 번에 투자하고 기다리는 방식이고, 적립식은 매달 일정 금액을 나누어 사는 방식입니다. 적립식은 가격이 높을 때는 적게, 낮을 때는 많이 사게 되어 평균 매입가가 기간 평균 가격보다 낮아지는 효과가 있는데, 이를 정액 분할 매수(Dollar Cost Averaging)라고 부릅니다.
예를 들어 매달 10만 원씩 두 달간 사는데 가격이 1만 원, 5천 원이었다면 각각 10주, 20주를 사서 평균 매입가는 20만 원 ÷ 30주 = 약 6,667원입니다. 두 가격의 단순 평균 7,500원보다 낮습니다. 이 시뮬레이터의 적립식 모드는 매달 중순 가격으로 매수한다고 가정해 누적 매수 수량을 더해 가며, 총 투자금을 총 수량으로 나눈 평균 매입가를 결과에 표시합니다.
적립식이 항상 유리한 것은 아닙니다. 꾸준히 오르는 자산이라면 초기에 한 번에 넣는 거치식이 더 많은 수량을 확보해 수익이 큽니다. 적립식의 진짜 장점은 수익률 극대화가 아니라 진입 시점을 잘못 고를 위험을 줄이고, 하락장에서도 계속 사게 만드는 행동적 규율에 있습니다. 같은 자산과 기간으로 두 모드를 번갈아 실행해 보면 차이가 어디서 나오는지 확인할 수 있습니다.
백테스팅의 한계
백테스팅은 과거 데이터에 투자 전략을 적용해 결과를 보는 방법입니다. 유용하지만 근본적인 한계가 있습니다. 첫째는 생존 편향입니다. 지금 시뮬레이터에 들어 있는 자산은 오늘까지 살아남아 유명해진 것들이며, 같은 시기에 상장폐지되거나 사라진 수많은 자산은 목록에 없습니다. 살아남은 것만 보면 과거 수익률이 실제보다 좋게 보입니다.
둘째는 사후 확신 편향입니다. 지금 보면 2009년이나 2020년 3월이 명백한 매수 기회였지만, 당시에는 더 떨어질지 아무도 몰랐습니다. 백테스트에서 저점을 골라 투자하는 것은 시험이 끝난 뒤 정답을 보고 답안을 쓰는 것과 같습니다. 셋째는 비용과 세금입니다. 매매 수수료, 환전 수수료, 배당소득세와 양도소득세, 환율 변동은 실제 수익률을 상당히 깎아내지만 대부분의 간단한 백테스트에는 반영되지 않습니다.
마지막으로 과거는 반복되지 않습니다. 과거 20년의 CAGR이 앞으로 20년에도 이어진다는 보장은 없으며, 특히 특정 종목의 과거 성과는 미래 예측에 거의 도움이 되지 않습니다. 백테스팅은 이런 시나리오에서 내 계획이 어떤 경험을 겪었을까를 미리 체험하는 도구로 쓰는 것이 올바른 사용법입니다.
이 시뮬레이터의 데이터와 계산 방식
시뮬레이터에는 삼성전자, SK하이닉스, 카카오, 네이버, KOSPI, S&P 500, 나스닥, 애플, 테슬라, 비트코인, 이더리움, 금의 12개 자산이 들어 있습니다. 가격 데이터는 연 1~2회 시점의 대표 가격만 담은 학습용 요약 데이터이며, 그 사이의 월별 가격은 앞뒤 시점을 직선으로 이어 추정(선형 보간)합니다. 따라서 급등락이 있었던 달의 실제 가격과는 차이가 있습니다.
미국 주식과 지수, 암호화폐, 금은 달러 기준 가격을 그대로 사용하고 환율 변동은 반영하지 않습니다. 애플·테슬라·삼성전자처럼 액면분할이 있었던 종목은 분할을 반영해 조정한 가격을 사용하므로 과거 가격이 당시 실제 호가와 다르게 보일 수 있습니다. 배당과 이자, 수수료, 세금은 계산에 포함되지 않습니다.
기간은 1년·3년·5년·10년·15년·20년·전체 프리셋을 고르거나 시작 월과 종료 월을 직접 정할 수 있으며, 자산별로 데이터가 존재하는 범위 안에서만 선택됩니다. 일시불 모드는 시작 월 가격으로 매수해 종료 월 가격으로 평가하고, 적립식 모드는 매달 같은 금액을 매수합니다. 결과에는 현재 가치, 수익금, 수익률과 함께 일시불은 CAGR을, 적립식은 평균 매입가를 표시합니다.
결과를 읽는 법과 흔한 오해
결과 화면의 그래프는 평가액(실선)과 투자 원금(점선)을 함께 보여 줍니다. 일시불에서는 원금이 수평선이고, 적립식에서는 원금이 매달 계단처럼 올라갑니다. 평가액이 원금 선 아래에 있는 기간이 길었다면 그동안 계좌가 마이너스였다는 뜻이며, 실제로 그 시기를 견뎠을지 생각해 보는 것이 이 도구의 가장 중요한 사용법입니다.
흔한 오해 중 하나는 종료 시점을 최근으로 고정하고 시작 시점만 바꿔 가며 가장 좋은 결과를 찾는 것입니다. 이는 사후 확신 편향을 그대로 재현하는 행동입니다. 오히려 고점에서 시작한 경우(예: 2021년 말 시작)를 함께 돌려 보면 같은 자산이 얼마나 다른 경험을 주는지 알 수 있습니다.
이 시뮬레이터는 특정 자산의 매수를 권하는 도구가 아니며, 결과는 투자 판단의 근거로 사용할 수 없습니다. 자산 배분, 적립 습관, 변동성에 대한 자신의 감내 수준을 미리 체험해 보는 교육용 도구로 활용하시고, 실제 투자는 최신 공시와 자신의 재무 상황을 바탕으로 결정하시기 바랍니다.
활용 팁
- 10년 이상 장기 투자 시뮬레이션이 가장 의미 있습니다
- CAGR이 인플레이션율(약 2~3%)보다 낮다면 자산 가치 하락
- 그래프에서 고점 대비 하락 폭이 클수록 변동성이 높은 자산입니다
자주 묻는 질문
Q. 데이터는 실제 가격인가요?
주요 시점의 실제 가격을 기반으로 했지만 학습용으로 단순화된 데이터입니다. 실제 투자 결정에는 사용하지 마세요.
Q. 투자 추천 도구인가요?
아닙니다. 과거 데이터 학습용 시뮬레이터이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.
Q. 다른 자산도 추가될 예정인가요?
사용자 요청이 많은 자산은 추가 검토 중입니다. 문의 페이지로 의견을 보내주세요.
Q. CAGR과 수익률은 무엇이 다른가요?
수익률은 기간 전체의 총수익을 원금으로 나눈 값이고, CAGR은 그 결과를 매년 같은 비율로 복리 성장했다고 가정해 연 단위로 환산한 값입니다. 기간이 다른 투자를 비교할 때는 총수익률이 아니라 CAGR로 비교해야 공정합니다.
Q. 적립식 결과에는 왜 CAGR이 없나요?
적립식은 투자 시점이 매달 다르기 때문에 단일 시작점을 가정하는 CAGR 공식을 그대로 적용할 수 없습니다. 정확한 연 환산 수익률을 구하려면 각 납입일을 반영하는 내부수익률(IRR) 계산이 필요하며, 이 시뮬레이터는 대신 평균 매입가와 총수익률을 표시합니다.
Q. 시뮬레이터 수익률과 실제 계좌 수익률이 다른 이유는 무엇인가요?
이 도구는 연 1~2회 시점의 요약 가격을 직선으로 이어 추정하고, 환율·배당·수수료·세금을 반영하지 않기 때문입니다. 실제 투자에서는 특히 해외 자산의 환율 변동과 세금이 수익률에 큰 영향을 미치므로 결과는 학습용 참고치로만 활용하시기 바랍니다.
작성·검수: FunAppBox 편집팀 · 내용 오류나 개선 제안은 문의 페이지로 알려주세요.